Saturnalia, diálogo entre romanos eminentes y eruditos, constituye una verdadera compilación enciclopédica del saber antiguo que hizo de puente entre el pensamiento pagano y el medieval cristiano.
Con ocasión de las fiestas de las Saturnales del año 384 d.C., mientras Roma se divierte en las calles, ajena al final de una época, doce senadores y eruditos romanos deciden pasar los tres días de jolgorio celebrando tres banquetes literarios en las casas de sendos ilustres representantes de la aristocracia pagana. La variada conversación (un mosaico de anécdotas, tradiciones y antigüedades romanas, con un especial interés por la obra de Virgilio, cuyo tratamiento ocupa la mayor parte del centro de la obra) constituye un emotivo homenaje a la Roma antigua, el canto del cisne del Paganismo ante el empuje del cristianismo triunfante. A la exaltación de este ambiente que intentaba hacer revivir un pasado ya caduco para siempre, a la memoria de los últimos hombres que aún podían llamarse romanos dedicó Macrobio las Saturnales, una obra cimentada en la gramática, en los estudios literarios y en la indagación erudita, así como en la filosofía. Por su afán enciclopedista, tanto en las Saturnales como en el Comentario al "Sueño de Escipión" de Cicerón, su otra gran obra (también en Biblioteca Clásica Gredos), Macrobio desempeñó un papel crucial como puente entre el pensamiento pagano antiguo y el pensamiento medieval cristiano.

A partir del fragmento "Sueño de Escipión" del tratado ciceroniano Sobre la República, Macrobio analiza con una perspectiva neoplatónica el enigma del alma, sirviéndose de la astronomía y la matemática.
La República de Cicerón se perdió casi por completo (mucho después se recuperaría parcialmente gracias a un palimpsesto), pero su parte final, conocida como Somnium Scipionis (Sueño de Escipión), sí se conservó junto con el "Comentario" que de ella hizo Macrobio (siglo IV-V d.C.). Cicerón relata en el texto un sueño de Escipión Emiliano: se le aparece su abuelo Escipión el Africano, quien le revela su destino y el de su país, las recompensas de la virtud en el más allá, la estructura del universo y el lugar del hombre en él. En su "Comentario" Macrobio parte del texto ciceroniano para exponer teorías de índole neoplatónica sobre los sueños, sobre las propiedades místicas de los números, la naturaleza del alma, astronomía y música. Obra encuadrada dentro del enciclopedismo característico de su tiempo, el "Comentario" constituye un puente entre el pensamiento de la Antigüedad y el del Medievo. Sus fuentes directas son Platón, Plotino y Porfirio, pero en el comentario se manifiesta toda la ciencia de la Antigüedad; se inspira en el comentario e Porfirio al Timeo platónico. Y su influencia es abrumadora: aparece en autores como Isidoro de Sevilla, Boecio, el papa Silvestre II, Máximo Planudes, Dante, Boccaccio, Bernat Metge y Cervantes, entre otros. Macrobio es uno de los responsables, por ejemplo, de que entre los geógrafos medievales persistiera la creencia en la esfericidad de la Tierra, idea que tan importante fue, siglos después, para el descubrimiento del Nuevo Mundo. La traducción del "Sueño de Escipión" ya aparece en el volumen de la Biblioteca Clásica Gredos dedicado a Sobre la República de Cicerón, por lo que en éste sólo se incluye el Comentario de Macrobio.